Wat is Monte Carlosimulatie? - simulatietechniek - verdelingsfunctie

Wat is Monte Carlosimulatie?

Monte Carlosimulatie is een simulatietechniek waarbij door vele herhalingen, elke keer met een andere startwaarde, een verdelingsfunctie wordt verkregen.
De term Monte Carlo is afgeleid van het beroemde casino uit Monte Carlo. Dat betekent niet dat het een methode is die gebaseerd is op gokken. Het refereert aan de manier waarop individuele nummers worden gekozen uit een representatieve verzameling van data.

Monte Carlosimulaties worden in verschillende wetenschappelijke toepassingen gebruikt, zoals bij verschillende NASA-projecten waar onzekerheden een belangrijke rol spelen. Ook economische problemen maken veelvuldig gebruik van Monte Carlo-simulaties.

De Monte Carlomethode wordt meestal toegepast in situaties waarin:

  1. Het resultaat van een enkele simulatie niet voldoende representatief is in verband met de in werkelijkheid te verwachten variatie
    van (of onzekerheid met betrekking tot) de invoergegevens.
  2. Deze variatie of onzekerheid van elk van deze invoervariabelen bekend is. De betreffende variabele kan dan worden gerepresenteerd
    door middel van een nominale waarde, een spreidingsgebied rond die waarde en een kansverdeling binnen dat spreidingsgebied.


De Monte Carlo simulatietechniek is alleen maar mogelijk dankzij de beschikbaarheid van computers. Immers, een enkele simulatie op zich vraagt in het algemeen al veel rekenkracht. Deze simulatie moet nu, afhankelijk van het gewenste betrouwbaarheidsniveau tientallen tot enkele duizenden malen herhaald worden, elke keer met een nieuwe set invoervariabelen.